Backtesting: Chiến lược giao dịch tự động năm

Việc kiểm tra chiến lược với dữ liệu lịch sử giúp đánh giá được hiệu suất thực tế của nó trong giao dịch thực tế. Xem xét hiệu suất quá khứ của chiến lược là rất hữu ích để xác thực các bộ quy tắc giao dịch.

Việc xác thực các bộ quy tắc giao dịch thông qua việc kiểm tra lại lịch sử giao dịch đã từng là một thói quen phổ biến cho cả các nhà giao dịch thủ công và các nhà phát triển chiến lược giao dịch thuật toán.

Biết được hiệu suất quá khứ của chiến lược không chỉ tiết kiệm thời gian cho các nhà giao dịch mà còn cung cấp một hình dung về cách nó hoạt động nếu được sử dụng trong giao dịch thời gian thực.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về backtesting là gì và cách sử dụng nó trên nền tảng Traderlands.

Backtesting là gì?

Quá trình kiểm thử một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử để đảm bảo tính khả thi của nó trước khi đưa nó vào giao dịch thực tế. Bằng cách backtest một chiến lược, nhà giao dịch có thể đánh giá xem chiến lược đó có thành công trong quá khứ hay không và có thể điều chỉnh nó để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Tuy nhiên, việc kiểm tra hiệu suất quá khứ của chiến lược không phải lúc nào cũng đơn giản, bởi vì dữ liệu lịch sử có thể không phải là chỉ báo chính xác cho điều kiện thị trường trong tương lai.

Tuy nhiên, backtesting vẫn là một công cụ quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn phát triển hoặc cải thiện chiến lược giao dịch của họ.

Chiến lược tốt nhất là gì?

Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu và sự chịu đựng rủi ro của từng nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể ưa thích phương pháp thận trọng hơn, trong khi những người khác có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro để đạt được lợi nhuận cao hơn.

Khi tạo một chiến lược, nhà giao dịch nên xem xét việc kiểm tra hiệu suất quá khứ của chiến lược: thử nghiệm nó trên dữ liệu lịch sử để xác minh tính hiệu quả của nó. Đây là bước cần thiết để phát triển bất kỳ chiến lược giao dịch tự động nào, bởi nó cho phép nhà giao dịch xem xét hiệu suất của chiến lược của họ trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Có nhiều nền tảng kiểm tra hiệu suất quá khứ khác nhau, mỗi nền tảng đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhà giao dịch nên cân nhắc kỹ lưỡng để chọn nền tảng phù hợp nhất với nhu cầu của mình trước khi đưa ra quyết định.

Sau khi nhà giao dịch đã kiểm tra hiệu suất quá khứ của chiến lược của mình và tự tin vào hiệu suất của nó, họ có thể bắt đầu triển khai chiến lược đó trong tài khoản giao dịch thực. Quan trọng là nhớ rằng ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng không luôn mang lại kết quả lợi nhuận, vì vậy nhà giao dịch luôn phải sẵn sàng chấp nhận thua lỗ cũng như chiến thắng.

Cách kiểm tra lại một chiến lược giao dịch tại Traderlands

Đối với bất kỳ chiến lược nào bạn đã tạo, kiểm tra lại là chìa khóa. Để tiến hành kiểm tra lại một chiến lược trên Traderlands, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1- Đăng ký Traderlands
2- Kết nối API Exchange của bạn
3- Tạo chiến lược tại Workshop bằng cách kết nối các bộ quy tắc giao dịch
4- Sau đó, bạn nên đi kiểm tra lại.

Tính năng kiểm tra lại tại Traderlands tạo cơ hội cho các nhà giao dịch kiểm tra chiến lược của họ dựa trên tập dữ liệu lịch sử.
Để bắt đầu kiểm tra lại trên nền tảng Traderlands, trước tiên, bạn cần chọn khoảng thời gian kiểm tra lại từ 1 tuần đến 12 tháng.

Khi bạn quyết định khoảng thời gian kiểm tra lại, bạn sẽ chạy chức năng kiểm tra lại và kết quả giao dịch cho chiến lược sẽ được đưa ra dựa trên khoảng thời gian đó.
Khi quá trình kiểm tra lại hoàn tất, chỉ báo hiệu suất quan trọng nhất cần theo dõi là Tỷ lệ Sharpe. Sau đó, cái thứ hai là, số lượng giao dịch được thực hiện. Đây là những yếu tố chính để hiểu liệu chiến lược giao dịch của bạn có thể hữu ích cho giao dịch thời gian thực hay không.

Backtest và giao dịch ảo tại Traderlands

Backtesting là quá trình kiểm thử một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử để đảm bảo tính khả thi của nó. Bằng cách làm như vậy, các nhà giao dịch có thể đánh giá xem một chiến lược có khả năng thành công trước khi đưa ra quyết định đầu tư thực tế.

Khi thực hiện backtesting, hãy nhớ rằng thành công trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả tương lai. Dù một chiến lược hoạt động tốt trong quá khứ, nhưng không đảm bảo nó sẽ hiệu quả trong tương lai. Cả backtesting và forward testing đều quan trọng trong quá trình phát triển chiến lược giao dịch. Backtesting cho phép bạn thử nghiệm chiến lược của mình trên dữ liệu quá khứ để xem nó có lợi nhuận hay không. Forward testing cho phép bạn thử nghiệm chiến lược của mình trên dữ liệu thị trường thời gian thực để xem nó hoạt động như thế nào.

Có những lợi và hại của cả backtesting và forward testing. Backtesting có thể cho bạn một ý tưởng tốt về cách chiến lược sẽ hoạt động trong quá khứ, nhưng không thể tính đến tất cả các biến số có thể ảnh hưởng đến giao dịch trong thế giới thực. Forward testing có thể cho bạn một bức tranh chân thực hơn về cách chiến lược sẽ hoạt động trong điều kiện giao dịch thực tế, nhưng có thể mất nhiều thời gian để đạt được kết quả.

Cách tốt nhất để thử nghiệm một chiến lược giao dịch là thực hiện cả backtesting và forward testing. Điều này sẽ cho bạn bức tranh tổng thể nhất về cách chiến lược hoạt động và giúp bạn điều chỉnh nếu cần thiết trước khi đưa tiền thật vào giao dịch.