Chỉ báo ATR: Average True Range

Traderlands -

Nếu bạn là một nhà giao dịch, thì bạn biết rằng một trong những điều quan trọng nhất cần hiểu là tính biến động của thị trường.

Sau tất cả, đó là điều thúc đẩy giá cả lên xuống, và có thể làm cho giao dịch của bạn thành công hoặc thất bại. Một trong những cách tốt nhất để đo lường tính biến động là sử dụng chỉ báo phạm vi trung bình (Average True Range — ATR).

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ giải thích ATR là gì, cách tính toán nó, và cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của riêng bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về tính biến động của thị trường, hãy đọc tiếp!

Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì?

Chỉ báo ATR là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường biến động của thị trường. Thông thường, nó được tính dựa trên trung bình di chuyển 14 ngày của phạm vi thật, được xác định là lớn nhất trong các giá trị sau:

  • Giá cao nhất hiện tại trừ giá thấp nhất hiện tại
  • Giá trị tuyệt đối của giá cao nhất hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó
  • Giá trị tuyệt đối của giá thấp nhất hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó.

Chỉ báo ATR được hiển thị dưới dạng một đường duy nhất trên biểu đồ giá và thường đi kèm với các mức quá mua và quá bán.

ATR có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ví dụ, nếu chỉ báo ATR tăng lên trong khi giá đang giảm, có thể là một dấu hiệu cho thấy giá sắp phục hồi. Ngược lại, nếu chỉ báo ATR giảm trong khi giá đang tăng, có thể là một dấu hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều.

Làm cách nào để sử dụng Chỉ báo ATR?

Chỉ báo ATR là một công cụ đơn giản đo lường biến động của một chứng khoán. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc ra khỏi một giao dịch.

ATR được tính bằng cách lấy trung bình cộng của true range trong một khoảng thời gian nhất định. True range là sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp hiện tại. Điều này có nghĩa là: Giá cao hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Giá thấp hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Giá cao hiện tại (nếu lớn hơn 0) giá trị tuyệt đối thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Giá thấp hiện tại (nếu lớn hơn 0) giá trị tuyệt đối thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

ATR không cung cấp hướng dẫn hoặc tín hiệu mua hay bán. Nó chỉ đơn giản là một đo lường của sự biến động. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch sử dụng nó để xác định thời điểm để vào hoặc ra khỏi thị trường.

Ví dụ, nếu ATR cao, họ có thể mua vào khi giá bắt đầu di chuyển theo một hướng cụ thể. Nếu ATR thấp, họ có thể bán khi giá bắt đầu di chuyển ngược lại với họ.

ATR có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào nhưng thường được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày. Khoảng thời gian phổ biến cho ATR là 14 ngày.

ATR có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau:

  1. Giúp đặt mức stop loss: Bằng cách biết có bao nhiêu biến động trong chứng khoán, các nhà giao dịch có thể xác định được khoảng cách tối đa để đặt lệnh stop loss của họ.
  2. Giúp nhận diện xu hướng: Một cổ phiếu đang có xu hướng tăng sẽ có đỉnh và đáy cao hơn. Nếu ATR tăng cùng với giá, nó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp tục.

Ngược lại, nếu giá đang theo xu hướng giảm và ATR đang giảm, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang giảm và một đảo chiều có thể sắp xảy ra.

Mức hỗ trợ và kháng cự cho ATR

Khi giao dịch, việc nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường là rất quan trọng. ATR có thể là một công cụ hữu ích trong việc xác định các cấp độ này.

ATR là một đại lượng đo lường sự biến động, thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xác định các vùng tiềm năng mà thị trường có thể tạm dừng hoặc đảo chiều. Một sự tăng trưởng của ATR cho thấy sự gia tăng của biến động trên thị trường, trong khi một sự giảm bớt của ATR cho thấy sự giảm bớt của biến động trên thị trường.

Các mức hỗ trợ và kháng cự thường được dựa trên hành động giá trước đó và có thể được xem như các khu vực mà thị trường có thể tìm thấy sự quan tâm mua hoặc bán.

Ví dụ, nếu thị trường đang có xu hướng tăng, một khu vực hỗ trợ trước đó có thể giờ đây sẽ trở thành một mức kháng cự. Tương tự, nếu thị trường đang có xu hướng giảm, một khu vực kháng cự trước đó có thể giờ đây sẽ trở thành một mức hỗ trợ.

ATR có thể được sử dụng để giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi ATR cao, các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng có thể cách xa nhau hơn. Khi ATR thấp, các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng có thể gần nhau hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là khoa học chính xác và nên được sử dụng làm chỉ dẫn chứ không phải là hướng dẫn xác định rõ ràng. Ngoài ra, cần lưu ý rằng các mức hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi theo thời gian khi thị trường thay đổi.

Cách tạo chiến lược giao dịch với chỉ báo ATR

Nếu bạn muốn tạo một chiến lược giao dịch với chỉ báo ATR, có vài điều bạn cần ghi nhớ. Thứ nhất, ATR là một chỉ báo trễ, vì vậy quan trọng là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác kết hợp với nó. Thứ hai, vì ATR đo lường sự biến động, bạn sẽ muốn sử dụng nó để xác định các điểm đột phá tiềm năng. Cuối cùng, quan trọng là nhớ rằng ATR không phải là một đo lường hoàn hảo về sự biến động, vì vậy bạn nên sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch chung của mình.

Chỉ báo ATR tại Công cụ tạo chiến lược Traderlands

Bạn có thể bắt đầu tạo một chiến lược bằng cách chọn “Average True Range (ATR)” từ danh sách. Một chiến lược ví dụ được hiển thị trong hình dưới đây. Bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để tạo chiến lược sau khi thực hiện nghiên cứu của riêng mình.

Nhập các quy tắc thuật toán mà bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

Thoát Quy tắc thuật toán bạn có thể thêm vào Trình tạo chiến lược

CẢNH BÁO: Các chiến lược vào và ra trong hình ảnh được chuẩn bị CHỈ cho mục đích giáo dục để giải thích cách các chỉ báo hoạt động.

Điều này không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào. Khi tạo một chiến lược giao dịch thuật toán, thường tạo ra một bộ quy tắc bằng cách sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.

Các chỉ số khác có thể được sử dụng với ATR

Ngoài ATR, các chỉ báo khác có thể được sử dụng để có một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo MACD có thể được sử dụng để xác định những thay đổi về động lượng. Và cuối cùng, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan trọng mà thị trường có thể đảo chiều.

TradingView: https://www.tradingview.com/chart/?solution=43000501823